Título
[en] CONVERGENCE OF PURE JUMP MARKOV PROCESSES TO ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS
Título
[pt] CONVERGÊNCIA DE PROCESSOS DE MARKOV DE SALTO PURO PARA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS
Autor
[pt] SERGIO MATEUS ANDRADE LOIOLA
Vocabulário
[pt] TEMPO CONTINUO
Vocabulário
[pt] CONVERGENCIA
Vocabulário
[pt] SALTO PURO
Vocabulário
[pt] PROCESSO DE MARKOV
Vocabulário
[pt] EQUACAO DIFERENCIAL ORDINARIA
Vocabulário
[en] CONTINUOS TIME
Vocabulário
[en] CONVERGENCE
Vocabulário
[en] PURE JUMP
Vocabulário
[en] MARKOV PROCESS
Vocabulário
[en] ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION
Resumo
[pt] Esta dissertação trata da convergência de processos de Markov de salto
puro para soluções de equações diferenciais ordinárias (EDOs). Por meio de
condições que controlam a frequência e o tamanho dos saltos, bem como
a regularidade das funções de transição, demonstramos que, em grandes
escalas temporais, o comportamento estocástico agregado se aproxima de uma
dinâmica determinística.
Resumo
[en] This dissertation considers the convergence of pure jump Markov processes to the solutions of ordinary differential equations (ODEs). By imposing
conditions that control the frequency and magnitude of jumps, as well as the
regularity of transition functions, we demonstrate that, over large time scales,
the overall stochastic behavior converges to a deterministic dynamics.
Orientador(es)
SIMON RICHARD GRIFFITHS
Banca
SIMON RICHARD GRIFFITHS
Banca
GLAUCO VALLE DA SILVA COELHO
Banca
RANGEL BALDASSO
Banca
SERGEY SERGEEV
Banca
LUCAS SOUZA MOTA DE ARAGAO
Catalogação
2025-12-11
Apresentação
2025-09-16
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=74503@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=74503@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.74503
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