Título
[pt] UMA ANÁLISE COMPARATIVA DOS MODELOS DE MARKOWITZ E BLACK-LITTERMAN NA AVALIAÇÃO DE ATIVOS ESG NO CONTEXTO DO MERCADO BRASILEIRO: ESTUDO DE CASO DE ITSA4 E NTCO3 EM 2024
Autor
[pt] BEATRIZ DE ALMEIDA CARVALHO
Vocabulário
[pt] OTIMIZACAO
Vocabulário
[pt] ESG
Vocabulário
[pt] MODELO BLACK LITTERMAN
Vocabulário
[pt] MARKOWITZ
Vocabulário
[pt] PORTFOLIO
Resumo
[pt] O presente trabalho analisa o impacto da incorporação de critérios ESG (Environmental, Social and Governance) nos modelos de otimização de portfólio, comparando a teoria de Markowitz e o modelo de Black-Litterman. Com a crescente relevância dos investimentos sustentáveis, observa-se uma tendência entre investidores a incorporar fatores ESG em suas decisões, desafiando
abordagens tradicionais de otimização. A aplicação dessas teorias é investigada na construção de portfólios eficientes que equilibram retorno financeiro e responsabilidade socioambiental, com foco nos ativos Itaúsa (ITSA4) e Natura (NTCO3) no mercado brasileiro. A metodologia utiliza dados históricos e projeções de mercado, a fim de destacar oportunidades e desafios na adoção de
critérios ESG em 2024 no Brasil.
Orientador(es)
ANDRE CABUS KLOTZLE
Catalogação
2025-04-28
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=70108@1
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.70108
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