Título
[pt] MODELOS SCORE-DRIVEN NÃO-GAUSSIANOS PARA SÉRIES TEMPORAIS COM COMBINAÇÃO NÃO LINEAR DAS COMPONENTES DE TENDÊNCIA E SAZONALIDADE
Título
[en] NON-GAUSSIAN SCORE DRIVEN MODELS FOR TIME SERIES WITH NON-LINEAR COMBINATION OF TREND AND SEASONALITY COMPONENTS
Autor
[pt] MATHEUS CARNEIRO NOGUEIRA
Vocabulário
[pt] SERIE TEMPORAL
Vocabulário
[pt] DECOMPOSICAO EM TENDENCIA E SAZONALIDADE
Vocabulário
[pt] MODELO SCORE DRIVEN
Vocabulário
[en] TIME SERIE
Vocabulário
[en] TREND AND SASONALITY DECOMPOSITION
Vocabulário
[en] SCORE DRIVEN MODEL
Resumo
[pt] Uma técnica comum em modelagem de séries temporais é a decomposição
da série de interesse em componentes de tendência e sazonalidade. Dentro da
classe de modelos Score-Driven, essa decomposição é usualmente realizada de
forma aditiva, de tal modo que a série temporal de interesse é expressa como a
componente de tendência somada à componente de sazonalidade. Entretanto,
não é raro que, mesmo contabilizando a componente sazonal, os resíduos do
modelo implementado ainda indiquem dependência sazonal não capturada pelo
modelo. Dito isso, o principal objetivo desse projeto é estudar se diferentes
combinações não lineares dessas componentes são capazes de gerar modelos
score-driven adequados e bem especificados para séries temporais.
Resumo
[en] A commom technique in time series modeling is to decompose the time
series into it s trend and seasonal components. Inside the Score-Driven Models
class, this decomposition is usually made in an additive form, so that the series
is expressed as the sum of its trend and seasonal components. However, it is
not unusual that, even with the seasonal component being considered into the
model, the residuals still show signs of seasonal dependency that were not
captured by the model. With that said, the main objective of this project is
to study if different non-linear combinations of those components are able to
improve forecast accuracy in score driven models.
Orientador(es)
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES
Catalogação
2024-03-19
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=66255@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=66255@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.66255
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