[pt] APLICAçãO DE MODELOS DE SéRIES TEMPORAIS PARA CARACTERIZAR OS FATOS ESTILIZADOS DE SéRIES DE RETORNOS FINANCEIROS

[pt] JULIA ACCIOLY KOEHLER DA SILVA

[pt] SIMULACAO

[pt] MODELO ARMA GARC

[pt] RETORNOS DE ATIVOS FINANCEIROS

[pt] ACAO DA PETROBRAS

[pt] BITCOIN

[pt] ETF

[pt] MODELO ARMA

[pt] Este trabalho tem como principal objetivo exemplificar e analisar séries de retornos de ativos financeiros. Os fatos estilizados, presentes nessas séries financeiras, são explorados e para representá-los, são utilizados o modelos auto-regressivos ARMA e ARMA-GARCH. Foram realizados diagnósticos e estimado os parâmetros desses modelos para verificar se são adequados para descrever o comportamento das séries. Por fim, são realizadas simulações em diferentes horizontes de tempo (1 passo à frente, 6 passos à frente e 22 passos à frente) a fim de mostrar a capacidade dos modelos ARMA e ARMA-GARCH em reproduzir os principais fatos estilizados no tempo. Os estudos foram feitos com base na ação preferencial da Petrobras, listada na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), no ETF QQQ US, listado na Bolsa Americana (NASDAQ) e no Bitcoin. A motivação desse estudo vem da necessidade entender a dinâmica da incerteza e caracterizar a volatilidade associada a um ativo/investimento.

BRUNO FANZERES DOS SANTOS

IGOR TONA PERES

2024-01-02

[pt] TEXTO

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PORTUGUÊS

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=65738@1

https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.65738