Título
[pt] PREDICAO E PRESCRICAO DE PORTFOLIO FINANCEIRO UTILIZANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA E OTIMIZAÇÃO DE PORTFOLIO
Autor
[pt] FLAVIO SERGIO DA SILVA
Vocabulário
[pt] APRENDIZADO DE MAQUINA
Vocabulário
[pt] PORTIFOLIO
Vocabulário
[pt] MEDIA
Vocabulário
[pt] QUANTRIO
Vocabulário
[pt] TABNET
Vocabulário
[pt] COVARIANCIA
Vocabulário
[pt] CRIPTOMOEDA
Vocabulário
[pt] BITCOIN
Vocabulário
[pt] FOREX
Vocabulário
[pt] OPCAO
Vocabulário
[pt] MARKOWITZ
Vocabulário
[pt] PREDICAO
Vocabulário
[pt] MERCADO FINANCEIRO
Vocabulário
[pt] DIGITAL
Vocabulário
[pt] OTIMIZACAO DE PORTFOLIO
Vocabulário
[pt] PRESCRICAO
Vocabulário
[pt] MOEDA
Vocabulário
[pt] PRECO
Vocabulário
[pt] INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Vocabulário
[pt] ACAO
Vocabulário
[pt] ESTOCASTICO
Vocabulário
[pt] PORTFOLIO
Vocabulário
[pt] VARIANCIA
Vocabulário
[pt] RISCO
Vocabulário
[pt] VOLATILIDADE
Resumo
[pt] Esta pesquisa propõe um modelo híbrido, para a predição e prescrição de carteira de títulos financeiros, baseados em Aprendizado de Máquina e Otimização de Portfólio, utilizando respectivamente os modelos Tabnet e Markowitz. A partir do Tabnet é possível identificar quais features mais influenciaram no modelo de predição, e o Markowitz é utilizado para reduzir o risco da carteira. Eu realizo simulações a partir da combinação de várias configurações dos modelos, e sinalizo qual foi o cenário com menor erro médio. Ao final, eu reexecuto o modelo utilizando o melhor cenário e prescrevo (proponho) a configuração (pesos) ideal da carteira.
Orientador(es)
HELIO CORTES VIEIRA LOPES
Catalogação
2022-03-10
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57791@1
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.57791
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