Título
[pt] A EFICÁCIA DE INVESTIR EM AÇÕES BRASILEIRAS DE BAIXA VOLATILIDADE NO LONGO-PRAZO
Autor
[pt] RAFAEL DIAS RIEDEL
Vocabulário
[pt] VOLATILIDADE
Vocabulário
[pt] CAPITAL ASSET PRICING MODEL
Vocabulário
[pt] BETA
Vocabulário
[pt] RETORNO
Vocabulário
[pt] ACAO
Vocabulário
[pt] RISCO
Resumo
[pt] Este estudo tem como objetivo entender a eficácia de investir em ações brasileiras de baixa volatilidade no longo prazo quando comparadas a investir em ações comuns e de alta volatilidade no mercado brasileiro. A abordagem utilizada procura entender a relação de risco e retorno das ações selecionadas através do Coeficiente Beta (βi) e dos retornos das mesmas nos últimos dez anos. Conforme avaliados a volatilidade de cada ação, elas serão separadas em três grupos de acordo com seu nível de volatilidade e então será medido o retorno de cada grupo na linha de tempo estabelecida. Por fim serão comparados o nível de risco e retorno de cada grupo para assim tentar entender qual grupo tende a trazer maiores retornos.
Orientador(es)
GRAZIELA XAVIER FORTUNATO
Catalogação
2022-01-14
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=57073@1
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.57073
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