Maxwell Para Simples Indexação

Título
[pt] HOUVE EFEITO MANADA NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO ENTRE 2010 E 2015: UMA ANÁLISE A PARTIR DO MODELO DE CCK

Título
[en] THERE WERE HERDING IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET BETWEEN 2010 AND 2015?: AN ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE CCK MODEL

Autor
[pt] IURI MAJEROWICZ

Vocabulário
[pt] FINANCA COMPORTAMENTAL

Vocabulário
[pt] CSSD

Vocabulário
[pt] CSAD

Vocabulário
[pt] IBRX 100

Vocabulário
[pt] EFEITO MANADA

Vocabulário
[pt] TEORIA DO PROSPECTO

Vocabulário
[en] BEHAVIORAL FINANCE

Vocabulário
[en] CSSD

Vocabulário
[en] CSAD

Vocabulário
[en] IBRX 100

Vocabulário
[en] HERD EFFECT

Vocabulário
[en] PROSPECT THEORY

Resumo
[pt] O objetivo desse trabalho é observar, com base no modelo de Chang, Cheng e Khorana (2000), se há indícios de que houve efeito manada no mercado de ações brasileiro no período que compreende entre 2010 e 2015. Esse período é marcado por forte instabilidade política e econômica do Brasil e pode-se notar uma grande volatilidade no índice Bovespa. Essa dissertação de mestrado tem por objetivo avaliar, sob os aspectos de finanças comportamentais, se há ou não indícios de que houve algum movimento de efeito manado em um período recente no mercado de ações brasileiro. Outros estudos já testaram o modelo de Cheng et. Al em outros mercados e no próprio mercado brasileiro em períodos diferentes. Após a análise dos resultados do modelo no período citado, não foi possível encontrar indícios de efeito manada no mercado brasileiro.

Resumo
[en] The aim of this study is to observe, based on the model of Chang, Cheng and Khorana (2000), if there is evidence that there were herding in the Brazilian stock market in the period that goes from 2010 to 2015. This period was marked by a strong political and economic instability and it is possible to notice a great volatility in the Bovespa index. This dissertation aims at evaluating, under the behavioral finance aspects, whether or not there is any indication that there has been any movement of herding in a recent period in the Brazilian stock market. Other studies have already tested the model of Cheng et. Al in other markets and in the Brazilian market itself in different periods. After analyzing the results of the model in the mentioned period, it was not possible to find evidence of a herd behavior in the Brazilian market.

Orientador(es)
MARCELO CABUS KLOTZLE

Banca
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO

Banca
MARCELO CABUS KLOTZLE

Banca
RICARDO BORDEAUX REGO

Catalogação
2021-04-30

Apresentação
2017-03-09

Tipo
[pt] TEXTO

Formato
application/pdf

Idioma(s)
PORTUGUÊS

Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=52499@1

Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=52499@2

Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.52499


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