Título
[en] ENERGY CONTRACTS VALUATION
Título
[pt] PRECIFICAÇÃO DE CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Autor
[pt] RODRIGO CAMARGO MARTINS PIRES
Vocabulário
[pt] ENERGIA ELETRICA
Vocabulário
[pt] GERENCIAMENTO DE RISCO DE PORTFOLIO
Vocabulário
[pt] PRECIFICACAO
Vocabulário
[pt] CONTRATOS FUTUROS
Vocabulário
[en] ELECTRIC ENERGY
Vocabulário
[en] PORTIFOLIO RISK MANAGEMENT
Vocabulário
[en] PRICING
Vocabulário
[en] FUTURE CONTRACTS
Resumo
[pt] Este projeto tem como objetivo introduzir o conceito de contratos futuros de energia elétrica, bem como suas
características e motivação para que seja amplamente utilizado por empresas que consomem energia elétrica
e incentivado pelas geradoras. Devido a importância destes contratos para o lucro das empresas fornecedoras
e consumidoras, análises para a sua precificação são de grande interesse para a escolha de um preço justo
que pondere os risco de ambos os lados do contrato. Para esta análise, faz-se uso, no projeto em questão, de
modelos lineares implementados em um código em julia para análise de diversos casos possíveis de preço da
energia ao longo do período do contrato como apoio a decisão do portfólio ideal, baseado em dados reais de
contratos existentes.
Resumo
[en] This project has the objective of introduce the concept of future contracts of electricity, your characteristics and motivations to be widely used in companies that are electricity consumers such as encouraged for generators as well. Due to this contracts importancy for company profits, electricity consumer or generator, analysis about your valuation are necessary and useful for pick the fair contract price that conciders both sides of contract risk. For this analysis, in this specific project, linear models are implemented in Julia programming language to calculate the Generator and consumer companies revenue in different scenarios of spot prices and generation, considering a specific power plant, during a stipulated period to use as support decision to ideal portifolio of contracts, based on real data of existing contracts.
Orientador(es)
ALEXANDRE STREET DE AGUIAR
Coorientador(es)
BRUNO FANZERES DOS SANTOS
Catalogação
2021-04-13
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=52184@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=52184@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.52184
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