Maxwell Para Simples Indexação

Título
[en] A STOCK MARKET-BASED POLITICAL FACTOR

Título
[pt] FATOR POLITICO BASEADO NO MERCADO DE AÇÕES

Autor
[pt] RUI TERRA NETO

Vocabulário
[pt] PREVISAO

Vocabulário
[pt] APROVACAO PRESIDENCIAL

Vocabulário
[pt] ELEICOES PARA O CONGRESSO

Vocabulário
[pt] RETORNO DE ACOES

Vocabulário
[pt] POLITICA DOS ESTADOS UNIDOS

Vocabulário
[pt] ELEICAO PRESIDENCIAL

Vocabulário
[en] FORECASTING

Vocabulário
[en] PRESIDENTIAL APPROVAL

Vocabulário
[en] CONGRESSIONAL ELECTIONS

Vocabulário
[en] STOCK RETURNS

Vocabulário
[en] UNITED STATES POLICY

Vocabulário
[en] PRESIDENTIAL ELECTION

Resumo
[pt] Nós mostramos que um fator político que explora a variação cross-section em retornos individuais de ações pode prever o resultado de eleições nacionais, incluindo o ganho líquido de assentos no congresso e o presidente. Usando eleições presidenciais dos Estados Unidos desde 1928, nós também encontramos que esse portfolio long-short construído ao redor da eleição entrega informação sobre aprovação presidencial por um longo período depois da eleição.

Resumo
[en] We show that a political factor that exploits cross-sectional variation in individual stock returns can forecast national election results, including net House seat gains and the president. Using US presidential elections since 1928, we also find that this long-short portfolio constructed around the election period delivers information on presidential approval for a long period after the election.

Orientador(es)
CARLOS VIANA DE CARVALHO

Coorientador(es)
EDUARDO ZILBERMAN

Coorientador(es)
RUY MONTEIRO RIBEIRO

Banca
EDUARDO ZILBERMAN

Banca
MARCELO CUNHA MEDEIROS

Banca
CARLOS VIANA DE CARVALHO

Banca
RUY MONTEIRO RIBEIRO

Banca
FELIPE FARAH SCHWARTZMAN

Catalogação
2020-06-18

Apresentação
2020-05-08

Tipo
[pt] TEXTO

Formato
application/pdf

Idioma(s)
INGLÊS

Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=48666@1

Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=48666@2

Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.48666


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