Título
[pt] PERFORMANCE DE FUNDOS QUANTITATIVOS X FUNDOS DE AÇÕES
Título
[en] PERFORMANCE OF QUANTITATIVE FUNDS VS EQUITY FUNDS
Autor
[pt] BRENNO BERKOVITZ FERREIRA RANGEL
Vocabulário
[pt] FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Vocabulário
[pt] FUNDO DE INVESTIMENTO QUANTITATIVO
Vocabulário
[pt] MEDIDA OMEGA
Vocabulário
[en] EQUITY FUND
Vocabulário
[en] QUANTITATIVE INVESTMENT FUND
Vocabulário
[en] OMEGA THEORY
Resumo
[pt] Este estudo tem como principal objetivo investigar, em um cenário de estresse do mercado, a opção de tomada de investimento entre fundos de investimentos de ações e fundos de investimentos quantitativos para composição da carteira de investimentos. A metodologia utilizada foi a quantitativa, com dados retirados de plataformas online e compilados em medidas para avaliar os retornos históricos dos fundos, estas medidas são: Índice de Sharpe, Sortino, Treynor e Medida Ômega. Os índices-base são: Ibovespa e EPU Index. O período de análise para a pesquisa é de 15 anos, de 01/01/2004 até 01/01/2019. O resultado encontrado é de que a alocação de recursos pelo investidor pode ser influenciada de acordo com a instabilidade política em que o Brasil se encontra, bem como conforme os ativos que compõem a carteira do fundo do investidor.
Resumo
[en] The main objective of this study is to investigate, in a market stress scenario, the option of investing between equity investment funds and quantitative investment funds for investment portfolio composition. The methodology used was quantitative, with data taken from online platforms and compiled into measures to evaluate historical fund returns, these measures are Sharpe Index, Sortino, Treynor and Omega Measure. The base indices are: Ibovespa and EPU Index. The analysis period for the research is 15 years, from 01/01/2004 to 01/01/2019. The result is that the allocation of funds by investors may be influenced according to the political instability in which Brazil finds itself, as well as the assets that make up the investor s fund portfolio.
Orientador(es)
MARCELO CABUS KLOTZLE
Catalogação
2020-04-07
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47359@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=47359@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.47359
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