[pt] APLICABILIDADE DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO NA PREVISÃO DE RENTABILIDADE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

[en] THE APPLICABILITY OF THE MONTE CARLO SIMULATION IN AN INVESTMENT FUND S RETURN PREDICTABILITY

[pt] ANTONIO VAGLIO

[pt] ESTATISTICA

[pt] MERCADO FINANCEIRO

[pt] PLANEJAMENTO FINANCEIRO

[pt] SIMULACAO MONTE CARLO

[pt] PREVISAO

[en] STATISTICS

[en] FINANCIAL MARKET

[en] FINANCIAL PLANNING

[en] MONTE CARLO SIMULATION

[en] FORECASTING

[pt] O presente trabalho busca apresentar o que é a simulação de Monte Carlo e como ela pode ser aplicada na previsão de rentabilidade de fundos de investimentos, dando possibilidade à realização de planejamentos financeiros simples como uma aposentadoria. A motivação para a elaboração do mesmo é a dificuldade encontrada por profissionais do mercado financeiro em replicar incertezas de um mercado volátil em previsões futuras. Atualmente, observamos um maior interesse do povo brasileiro (embora que ainda pequeno comparado à nações mais desenvolvidas) em ter uma educação financeira que facilite o planejamento de uma aposentadoria. Diante deste cenário, a partir do levantamento de dados históricos e com o auxílio de ferramentas estatísticas e probabilísticas, foi analisada a aplicabilidade do Método de Monte Carlo ao se realizar uma previsão de rendimento. Para isso, foram utilizadas ferramentas do Microsoft Excel e consultas históricas da rentabilidade de fundos de investimentos tradicionais do mercado brasileiro, a partir de um banco dados abrangente, utilizado no mercado financeiro. Os resultados obtidos através do Método de Monte Carlo são esmiuçados e analisados ao final, ajudando a chegar à uma conclusão quanto à aplicabilidade e assertividade do Método de Monte Carlo.

[en] The present work seeks to present what is the Monte Carlo Simulation and how it can be applied in the predictability of an investment fund s return, possibly aiding in the creation of a retirement plan. The motivation for the elaboration of this work is the current difficulty encountered by professionals acting in the financial market, when aiming to replicate uncertainties present in a volatile Market for the future. In the present day, we can observe a bigger interest in the Brazilian population (even if it is still small compared to other more developed nations) in seeking financial education. Taking this into account, with the assistance of statistic and probabilistic tools, coupled with the gathering of historical data, the applicability of the Monte Carlo Method in a financial plan was analyzed. Throughout the study, Microsoft Excel tools were utilized, as well as historical data concerning the profitability of some of the Brazilian s stock market most traditional investment funds, consulted through the use of a comprehensive database. The results obtained via the Monte Carlo Method were dissected and analyzed, assisting in finding a conclusion as to how assertive and applicable the Monte Carlo Method truly is in the studied context.

FERNANDO CARLOS RODRIGUES CORTEZI

2019-10-22

[pt] TEXTO

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