Maxwell Para Simples Indexação

Título
[en] A STUDY OF PRICING ANOMALIES IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET USING THE FOUR-FACTOR PRICING MODEL

Título
[pt] UM ESTUDO DAS ANOMALIAS NO APREÇAMENTO DE AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO UTILIZANDO O MODELO DE QUATRO FATORES

Autor
[pt] HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR

Vocabulário
[pt] FINANCA

Vocabulário
[pt] APRECAMENTO DE ATIVOS

Vocabulário
[pt] ACAO

Vocabulário
[pt] MERCADO DE CAPITAIS

Vocabulário
[en] FINANCE

Vocabulário
[en] APPRAISAL OF ASSET

Vocabulário
[en] SHARE

Vocabulário
[en] STOCK MARKETS

Resumo
[pt] O objetivo inicial do presente trabalho é caracterizar a existência das tradicionais anomalias de apreçamento observadas em relação ao CAPM (efeitos Tamanho, Valor e Momento) para o mercado brasileiro de ações, para o período de junho de 1994 a dezembro de 2001. As evidências obtidas mostram a ocorrência do efeito Tamanho, bem como a existência de um forte poder explanatório do Risco de Mercado (Rm-Rf). Subseqüentemente, são realizados testes de apreçamento de ativos utilizando a abordagem de regressões de séries temporais, através da metodologia SUR (Seemingly Unrelated Regressions) e do teste de Gibbons, Ross e Shanken (1989). Os resultados demonstram superioridade do modelo trifatorial de Fama e French tanto quando comparado com o CAPM como em comparação com o modelo de quatro fatores.

Resumo
[en] The initial aim of the present study is to characterize the existence of the traditional CAPM pricing anomalies (Size, Value and Momentum effects) for the Brazilian stock market for the period from June, 1994 to December, 2001. Evidences obtained show the occurrence of Size effect accompanied by the existence of a strong market-risk premium (Rm-Rf) explanatory power. Subsequently, asset pricing tests are carried out using the time-series regression framework, through SUR (Seemingly Unrelated Regressions) methodology and Gibbons, Ross e Shanken (1989) test. The results demonstrate the Fama and French three-factor pricing model superiority both when compared to the CAPM and to the four- factor pricing model.

Orientador(es)
TARA KESHAR NANDA BAIDYA

Banca
CARLOS PATRICIO SAMANEZ

Banca
TARA KESHAR NANDA BAIDYA

Banca
PAULO HENRIQUE SOTO COSTA

Catalogação
2003-11-13

Apresentação
2003-09-10

Tipo
[pt] TEXTO

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Idioma(s)
PORTUGUÊS

Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4121@1

Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=4121@2

Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.4121


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