Título
[en] PREDICTING S AND P 500 REALIZED VARIANCE IN FOMC ANNOUNCEMENT DAYS
Título
[pt] PREVENDO VARIÂNCIA REALIZADA DO S E P500 EM DIAS DE ANÚNCIO DO FOMC
Autor
[pt] MARCUS VINICIUS MELO DA SILVA
Vocabulário
[pt] EVENTO
Vocabulário
[pt] FOMC
Vocabulário
[pt] PREVISIBILIDADE DE VARIANCIA
Vocabulário
[pt] S E P500
Vocabulário
[pt] VIX
Vocabulário
[pt] BANCO CENTRAL
Vocabulário
[en] EVENT
Vocabulário
[en] FOMC
Vocabulário
[en] PREDICTING VARIANCE
Vocabulário
[en] S AND P500
Vocabulário
[en] VIX
Vocabulário
[en] CENTRAL BANK
Resumo
[pt] Este trabalho mostra que o VIX e sua versão de mais curto prazo tem poder preditivo sobre a variância realizada do S e P 500 em dias de FOMC (reuniões do Banco Central do Estados Unidos – FED). Apesar disto, o resultado não persiste quando utilizamos o Índice de Volatilidade do S e P 500 de Longo Prazo (3 meses).
Resumo
[en] This work shows that the VIX and its shorter-term version have predictive power over the variance of the S and P 500 on FOMC days (meetings of the United States Central Bank - FED). Despite this, the result does not persist when we use the Long Term S and P 500 Volatility Index (3 months).
Orientador(es)
RUY MONTEIRO RIBEIRO
Banca
EDUARDO ZILBERMAN
Banca
MARCELO CUNHA MEDEIROS
Banca
RUY MONTEIRO RIBEIRO
Catalogação
2019-02-27
Apresentação
2018-02-28
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=37202@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.37202
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