Título
[pt] O IMPACTO DOS REQUERIMENTOS DE LIQUIDEZ DA BASILÉIA III NA GESTÃO DE LIQUIDEZ BANCÁRIA
Título
[en] THE IMPACT OF BASEL III LIQUIDITY REQUIREMENTS ON BANK LIQUIDITY MANAGEMENT
Autor
[pt] RAFAEL RIBEIRO MADEIRA DA SILVA
Vocabulário
[pt] REQUERIMENTOS DE LIQUIDEZ
Vocabulário
[pt] GESTAO DE LIQUIDEZ
Vocabulário
[pt] COMITE DE BASILEIA III
Vocabulário
[en] LIQUIDITY REQUIREMENTS
Vocabulário
[en] LIQUIDITY MANAGEMENT
Vocabulário
[en] BASEL III COMMITTE
Resumo
[pt] Este trabalho analisa o impacto dos requerimentos de liquidez da Basiléia III na gestão de liquidez dos bancos. A partir de uma base de dados que engloba bancos de todos os países signatários do Comitê de Basiléia III, foram definidos indicadores de liquidez bancária com base nas práticas utilizadas na literatura econômica e que busquem servir de proxies aos indicadores propostos pelo Comitê. Foram então verificados os cronogramas de implementação dos novos requerimentos de liquidez estabelecido por cada país. Acompanhou-se, então, a evolução dos indicadores de liquidez antes e depois do novo requerimento de liquidez instituído pelo Comitê. Foi observado alta estatisticamente relevante nas proxies de liquidez de curto prazo. Por outro lado, o resultado das regressões que buscam acompanhar a evolução de liquidez de longo prazo demonstraram quedas estatisticamente significativas.
Resumo
[en] This paper analyzes the impact of Basel III liquidity requirements on banks liquidity management. Indicators of bank liquidity were defined based on the practices used in the economic literature and that seek to serve as proxies to the indicators proposed by the Committee. Database was built including banks from all countries that are signatories to the Basel III Committee. The timelines for implementation of the new liquidity requirements established by each country were then verified. The evolution of the liquidity indicators before and after the new liquidity requirement established by the Committee was followed. A statistically significant elevation was observed in short-term liquidity proxies. On the other hand, the result of the regressions that seek to follow the evolution of long-term liquidity showed statistically significant declines.
Orientador(es)
MARCELO CUNHA MEDEIROS
Coorientador(es)
ALEXANDRE LOWENKRON
Banca
ALEXANDRE LOWENKRON
Banca
MARCELO CUNHA MEDEIROS
Banca
RUY MONTEIRO RIBEIRO
Banca
PABLO HECTOR SEUANEZ SALGADO
Catalogação
2018-04-11
Apresentação
2018-02-06
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33568@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33568@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33568
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