[pt] MODELO DE PREVISÃO DE VOLATILIDADE DE ÍNDICE DE AÇÕES UTILIZANDO FATORES EXTRAÍDOS DE VARIÁVEIS DE RISCO DE CRÉDITO, TAXA DE JUROS, MOEDAS E COMMODITIES

[en] VOLATILITY FORECAST MODEL FOR MARKET INDEX USING FACTORS EXTRACTED FROM CREDIT RISK, INTEREST RATES, EXCHANGE RATES AND COMMODITIES PANELS

[pt] RODRIGO ALMEIDA DA FONSECA

[pt] VOLATILIDADE

[pt] MODELO DE PRECIFICACAO POR FATORES

[pt] MODELO GARCH

[en] VOLATILITY MODELS

[en] FACTOR ASSET PRICING MODELS

[en] GARCH MODEL

[pt] Esta Dissertação apresenta um modelo para extrair fatores capazes de prever a volatilidade do índice de ações IBOVESPA, representativo do mercado de ações brasileiro. Esta metodologia é diferenciada por utilizar fatores que não incluem ativos da classe de ações. São utilizados fatores extraídos de classes de ativos de crédito, taxas de juros, moedas e commodities para precificar a volatilidade de um índice de ações. Além disso, os fatores são extraídos de painéis de volatilidades filtradas por modelos do tipo GARCH.

[en] It will be presented a model that is able to extract factors capable of predicting the volatility of IBOVESPA market index, which is representative of Brazilian equity market. This methodology is different from others because it won t use any inputs from equity asset classes. It will be used factors extracted from credit risk, interest rates, exchange rates and commodities data for pricing the volatility of an equity index. Besides that, those factors will be extracted from panels of volatility filtered by GARCH models.

MARCELO CUNHA MEDEIROS

MARCELO CUNHA MEDEIROS

CAIO IBSEN RODRIGUES DE ALMEIDA

RUY MONTEIRO RIBEIRO

2018-03-06

2017-04-04

[pt] TEXTO

application/pdf

PORTUGUÊS

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203@1

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33203@2

https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33203