Título
[en] A PRACTICAL ANALYSIS ON THE BRAZILIAN MARKET OF OPTIONS USING STRUCTURED OPERATIONS WITH SELLING VOLATILITY
Título
[pt] UMA ANÁLISE PRÁTICA NO MERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES COM OPERAÇÕES ESTRUTURADAS NA VENDA DE VOLATILIDADE
Autor
[pt] LEONARDO FONTES BACHA
Vocabulário
[pt] DERIVATIVOS
Vocabulário
[pt] VENDA DE VOLATILIDADE
Vocabulário
[pt] OPERACOES ESTRUTURADAS
Vocabulário
[pt] OPCAO
Vocabulário
[en] DERIVATIVES
Vocabulário
[en] SELLING VOLATILITY
Vocabulário
[en] STRUCTURED OPERATIONS
Vocabulário
[en] OPTION
Resumo
[pt] O objetivo deste trabalho é realizar uma análise prática sobre as diversas estratégias no mercado financeiro com operações estruturadas de opções. Para tal, o foco estipulado foi em cima da venda de volatilidade, cenário em que se aposta na movimentação lateral da bolsa de valores e se perde com a mudança acentuada
tanto para cima quanto para baixo dos ativos. Apresentam-se algumas das diversas variações das operações estruturadas e o consequente comportamento daquelas em diferentes arranjos de opções, acompanhado do levantamento de dados do histórico da BMeFBovespa e posterior análise no período de 04 a 17 de abril de 2017 dos modelos teóricos de venda de volatilidade na realidade, destacada a influência das importantes ferramentas utilizadas por especialistas nas tomadas de decisão: as Gregas.
Resumo
[en] The objective of this work is to perform a practical analysis about the various strategies on the brazilian financial market using structured options. For this, the stipulate focus was on Selling Volatility, scenario in which the investitor bets on the lateral movement of the stock market and he loses with the sharp
change both upwards and downwards of the assets. An apresentation is made of some infinite variations that structured operations can be combined and the consequent behavior of those in different options, accompanied by the data collection of BMandFBovespa s history and subsequent analysis in the period from
04 to 17 April 2017 of the theoretical models of Selling Volatility in the real world, highlighted the influence of the important tools used by decision makers: the Greeks.
Orientador(es)
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO
Banca
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO
Banca
MARCELO CABUS KLOTZLE
Banca
ANDRE BARREIRA DA SILVA ROCHA
Catalogação
2018-02-27
Apresentação
2017-12-04
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33120@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33120@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33120
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