[pt] DERIVATIVOS FINANCEIROS: ESTRATÉGIAS DE HEDGE EM SWAP

[en] FINANCIAL DERIVATIVES: STRATEGIES IN SWAP MARKETS

[pt] RONALDO SILVA GALVAO

[pt] DERIVATIVOS

[pt] MERCADO A TERMO

[pt] MERCADO DE OPCOES

[pt] SWAPS

[pt] MERCADO FUTURO

[pt] HEDGE

[en] DERIVATIVES

[en] FOWARD CONTRACTS

[en] OPTION CONTRACTS

[en] SWAPS

[en] FUTURE MARKET

[en] HEDGE

[pt] Os derivativos financeiros são ativos que têm seu valor baseado em outro ativo como referência. Esses derivativos estão subdivididos em categorias e as principais são: Mercado a Termo, Mercado Futuro, Mercado de Opções e Mercado de Swap. Cada um desses tipos de derivativos tem um foco especifico, dependendo da necessidade de cada investidor. Entretanto, todos os derivativos têm um ponto em comum, a proteção de seu capital. Neste trabalho iremos analisar os contratos de mercados futuros, explicando como funciona cada um dos mercados de derivativos, dando ênfase no mercado de swap e estratégias de hedge na troca de rentabilidade no swap de taxa de juros e moeda.

[en] Financial derivatives are assets that have their value under other asset as a reference. These derivatives are subdivided into subcategories and the main ones are: forward contracts, futures contracts, options contracts and swap. Each type of derivative has a specific focus, depending on the need of each investor. However, all kinds of derivatives have one point in common, the protection of the value of their capital. In this work, we will analyze how each of these derivatives markets work, with emphasis on the swap and hedge strategies in profitability exchange in interest rate and currency swap.

ANDRE CABUS KLOTZLE

2018-02-15

[pt] TEXTO

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PORTUGUÊS

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33000@1

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33000@2

https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33000