Título
[pt] MODELO HARMÔNICO ESTOCÁSTICO PARA AS FLUTUAÇÕES DE PREÇO
Título
[en] STOCHASTIC HARMONIC MODEL FOR PRICE FLUCTUATIONS
Autor
[pt] VICTOR JORGE LIMA GALVAO ROSA
Vocabulário
[pt] ECONOFISICA
Vocabulário
[pt] PROCESSO NAO-MARKOVIANO
Vocabulário
[pt] RUIDO DICOTOMICO
Vocabulário
[pt] RUIDO MULTIPLICATIVO
Vocabulário
[pt] OSCILADOR HARMONICO ESTOCASTICO
Vocabulário
[en] ECONOPHYSICS
Vocabulário
[en] NON-MARKOVIAN PROCESS
Vocabulário
[en] DICHOTOMOUS NOISE
Vocabulário
[en] MULTIPLICATIVE NOISE
Vocabulário
[en] STOCHASTIC HARMONIC OSCILLATOR
Resumo
[pt] Consideramos o oscilador harmônico com amortecimento aleatório em presença de ruído externo. Os ruídos, representando perturbações externas e internas, são modelados pelo processo de Ornstein-Uhlenbeck ou ruído branco e pelo processo dicotômico ou ruído branco, respectivamente. Usando técnicas de sistemas dinâmicos, analisamos o valor médio e a dispersão da posição e da velocidade do oscilador harmônico estocástico, apresentando resultados analíticos e numéricos. Em particular, obtemos expressões para a expansão de baixa-ordem em relação ao tempo de correlação da perturbação interna, no caso da atuação do ruído dicotômico. Finalmente, usando o modelo de oscilador harmônico com amortecimento aleatório como referência, investigamos a série intradiária de preços do mercado brasileiro.
Resumo
[en] We consider the random damping harmonic oscillator in presence of external noise. The noises, representing external and internal perturbations, are modeled as an Ornstein-Uhlenbeck process or a white noise and as a dichotomous process or a white noise, respectively. Using dynamical systems tools, we analyze the expected value as well as the dispersion of the stochastic harmonic oscillator s position and velocity, presenting analytical and numerical results. In particular, we also provide expressions for the low-order expansion in the correlation time of the internal perturbation, in the case the dichotomous noise is at play. Using random damped harmonic oscillator model as a reference, we conclude by investigating the intra-day Brazilian stock price series.
Orientador(es)
ROSANE RIERA FREIRE
Banca
ROSANE RIERA FREIRE
Banca
LUCA MORICONI
Banca
PAULO MURILO CASTRO DE OLIVEIRA
Banca
MARCELO BYRRO RIBEIRO
Banca
FERNANDO FAGUNDES FERREIRA
Catalogação
2017-12-18
Apresentação
2016-04-15
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32379@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=32379@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.32379
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