Maxwell Para Simples Indexação

Título
[pt] CONTRAPARTES CENTRAIS NOS MERCADOS DE DERIVATIVOS

Autor
[pt] MARIANNO CARNEIRO DA CUNHA

Vocabulário
[pt] DERIVATIVOS

Vocabulário
[pt] LIQUIDACAO COMPULSORIA

Vocabulário
[pt] MARGEM

Vocabulário
[pt] OPCAO

Vocabulário
[pt] CONTRATOS A TERMO

Vocabulário
[pt] SISTEMAS DE PAGAMENTOS

Vocabulário
[pt] COMPENSACAO E LIQUIDACAO

Vocabulário
[pt] CLEARINGS

Vocabulário
[pt] CONTRAPARTES CENTRAIS

Vocabulário
[pt] SWAPS

Vocabulário
[pt] CONTRATOS FUTUROS

Resumo
[pt] Os mercados de derivativos são importantes mecanismos de gerenciamento de riscos empresariais e seu desenvolvimento nos últimos anos demonstra a relevância que adquiriram nos mercados financeiros e na economia mundial. Entretanto, os elevados riscos inerentes a esses instrumentos indicam a necessidade de regulação e supervisão adequadas, notadamente em relação às estruturas necessários ao funcionamento desses mercados. As contrapartes centrais se inserem na tendência internacional de aprimoramento das estruturas de derivativos e sua compreensão é fundamental para a obtenção de um desenvolvimento eficiente e responsável. O presente trabalho visa descrever o funcionamento e as principais diretrizes aplicáveis às contrapartes centrais em mercados de derivativos, abordando seus aspectos jurídicos relevantes.

Orientador(es)
JULIAN FONSECA PENA CHEDIAK

Catalogação
2013-03-01

Tipo
[pt] TEXTO

Formato
application/pdf

Idioma(s)
PORTUGUÊS

Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=21232@1

Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.21232


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