Título
[en] BAYESIAN INFERENCE ON MULTIVARIATE ARCH MODELS
Título
[pt] MODELAGEM BAYESIANA MCMC PARA UM PROCESSO ARCH MULTIVARIADO
Título
[es] MODELOS BAYESIANOS MCMC PARA UN PROCESO ARCH MULTIVARIADO
Autor
[pt] LUIS ALBERTO NAVARRO HUAMANI
Vocabulário
[pt] METROPOLIS-HASTINGS
Vocabulário
[pt] INFERENCIA BAYESIANA
Vocabulário
[pt] ARCH
Vocabulário
[en] METROPOLIS-HASTINGS
Vocabulário
[en] BAYESIAN INFERENCE
Vocabulário
[en] ARCH
Resumo
[pt] O objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia
Metropolis-Hastings para inferência Bayesiana, usando a
estrutura ARCH multivatriada com representação BEKK.Em
problemas complexos, como a generalização ARCH/GARCH
univariadas para estruturas multivariadas, o processo de
inferência é dificultado por causa do número de
parâmetros
envolvidos e das restrições a que eles estão sujeitos.
Neste trabalho desenvolvemos uma estratégia Metropolis-
Hastings para inferência Bayesiana, usando uma estrutura
ARCH multivariada com representação BEKK.
Resumo
[en] The objective of this work is to develop Metropolis-Hasting
for strategy Bayesian Inference, based on a Multivariate
ARCH model with BEKK representation. In complex problems,
such as the multivariate generalization of ARCH/GARCH
structures, the inference process in complicated, due to
the large number of parameters involved and to the
restrictions they must satisfy. We propose Metropolis-
Hastings structure to provide inference, in a Bayesian
framework, for a multivariate ARCH model with BEKK
representation.
Resumo
[es] EL objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia Metropolis-Hastings para inferencia
Bayesiana, usando La extructura ARCH multivatriada con representación BEKK.En problemas
complejos, como la generalización ARCH/GARCH univariadas para extructuras multivariadas, el
proceso de inferencia se hace dificil por causa del número de parámetros involucrados y de las
restricciones a que ellos están sujetos. En este trabajo desarrollamos una estrategia Metropolis-
Hastings para inferencia Bayesiana, usando una extructura ARCH multivariada con representación
BEKK.
Orientador(es)
MONICA BARROS
Coorientador(es)
REINALDO CASTRO SOUZA
Banca
MONICA BARROS
Banca
REINALDO CASTRO SOUZA
Banca
ANA MARIA LIMA DE FARIAS
Banca
TARA KESHAR NANDA BAIDYA
Banca
GUTEMBERG HESPANHA BRASIL
Catalogação
2001-08-20
Apresentação
2001-03-26
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868@2
Referência [es]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1868@4
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1868
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