Título
[pt] UMA NOVA ABORDAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ORDENS P EM MODELOS AUTO-REGRESSIVOS PERIÓDICOS – PAR (P)
Autor
[pt] REINALDO CASTRO SOUZA
Autor
[pt] FERNANDO LUIZ CYRINO OLIVEIRA
Vocabulário
[pt] BOOTSTRAP
Vocabulário
[pt] ORDEM P
Resumo
[pt] O modelo auto-regressivo periódico da família Box & Jenkins, PAR (p), é empregado na modelagem
das séries de vazões hidrológicas e/ou de energias naturais afluentes utilizadas no planejamento da operação energética no Brasil pelo Sistema Newave. Recentemente alguns aspectos da modelagem começaram a ser questionados e pesquisas diversas vêm sendo realizadas. Este trabalho visa estudar a fase de identificação das ordens p dos modelos. Atualmente a identificação é feita com base na avaliação da significância dos coeficientes da função de autocorrelação parcial (FACP), baseados na aproximação assintótica de Quenouille. A proposta deste estudo é a aplicação da técnica de computação intensiva Bootstrap para estimar a significância dos coeficientes da FACP.
Os resultados obtidos mostram que a identificação via Bootstrap é sensivelmente mais parcimoniosa e aproximase da proposta de STEDINGER (2001), numa análise em que o autor critica a forma atual de identificação implementada no Newave.
Catalogação
2009-12-17
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14731@1
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