Título
[en] MAXIMUM LIKELIHOOD RATIO TEST IN TIME SERIES IDENTIFICATION
Título
[pt] TESTE DE RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇA GENERALIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS
Autor
[pt] JOSE MAURO PEDRO FORTES
Vocabulário
[pt] SERIE TEMPORAL
Vocabulário
[pt] TECNICA DE MAXIMA VEROSSIMILHANCA
Vocabulário
[pt] ANALISE DE SERIES TEMPORAIS
Vocabulário
[en] TIME SERIE
Vocabulário
[en] TIME SERIES ANALYSIS
Resumo
[pt] Muito freqüentemente, as técnicas utilizadas na identificação de processos estocásticos conduzem a mais de um modelo passível de ser utilizado na caracterização do processo. O problema de escolher entre estes modelos é formulado como um problema de teste de hipóteses, e o teste de razão de verossimilhança é a ele aplicado. Considera-se então a situação particular onde se quer descrever processos de parâmetro discreto (séries temporais) através de modelos ARIMA (autoregressive Integrated Moving Average). O teste de razão de verossimilhança associado ao problema é então deduzido e implementado através do algoritmo de Kalman-Bucy. Comparações com um outro teste usualmente empregado na escolha de modelos para séries temporais mostram a superioridade do teste de razão de verossimilhança.
Resumo
[en] Very often random process identification techniques lead to several prospective models to characterize the process. The problem of choosing among these models is cast as a hypothesis testing problem, to which a likelihood ratio test is applied. For the special situation in which a choice between two autoregressive integrated moving average models is to made, likelihood ratio is derived and afterwards implemented through the Kalman-Bucy algorithm. Comparisons with another procedure usually connected to time series model choices show likelihood ratio tests are definetely superior.
Orientador(es)
JOSE PAULO DE ALMEIDA E ALBUQUERQUE
Banca
JOAO CELIO BARROS BRANDAO
Banca
JOSE PAULO DE ALMEIDA E ALBUQUERQUE
Banca
ROBERTO PEREIRA D ARAUJO
Catalogação
2009-08-27
Apresentação
1976-07-16
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14028@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14028@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.14028
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