Título
[pt] OPÇÕES REAIS E TEORIA DE JOGOS COMO BASE DE DECISÕES ESTRATÉGICAS EM EMPRESAS DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL
Título
[en] USING REAL OPTIONS AND GAME THEORY FOR STRATEGIC DECISIONS IN THE BRAZILIAN TELECOMMUNICATION MARKET
Autor
[pt] RODRIGO BRITES MARTINS TEIXEIRA
Vocabulário
[pt] OPCAO REAL
Vocabulário
[pt] ARVORE TRINOMIAL
Vocabulário
[pt] TEORIA DOS JOGOS
Vocabulário
[pt] TELECOMUNICACAO
Vocabulário
[en] REAL OPTION
Vocabulário
[en] TRINOMIAL TREE
Vocabulário
[en] GAME THEORY
Vocabulário
[en] TELECOMUNICATION
Resumo
[pt] As decisões estratégicas das empresas são afetadas pelas
oportunidades de
investimento e as ações das suas concorrentes. Imai e
Watanabe propõem um
modelo de opções reais para determinar a decisão de
investimento ótima de uma
empresa, considerando um jogo de múltiplos estágios com
duas firmas sob um
processo trinomial multiperíodo em um modelo discreto.
Utilizamos o modelo de
Imai e Watanabe para determinar o momento estratégico
ótimo para investimento
em uma nova tecnologia em função da variação do custo de
investimento e da
demanda inicial, considerando duas empresas concorrentes
no mercado brasileiro
de telecomunicações, onde uma empresa é líder (L) e a
outra é seguidora (S).
Considerando que ambas empresas já atuam no mercado e
pretendem investir em
uma nova tecnologia que permitirá a expansão dos seus
negócios, determinamos a
curva de gatilho do custo do investimento e da demanda
inicial dos serviços que
delimitam a estratégia de investimento ótima da empresa
líder.
Resumo
[en] Corporate strategic decisions are affected by investment
opportunities and
actions of rival firms. Imai and Watanabe suggest a real
option and game theory
model to determine optimal investment decision considering
a two firms
multistage game following a multiperiod trinomial process
in a discret model.
Imai & Watanabe model is used to define this optimal time
to invest in a new
tecnology as a function of the cost of investment and
initial demand. We consider
two competing firms in the Brazilian telecommunication
market where one firm is
leader (L) and the other is the follower (S). We assume
both firms are already
active in this market and intend to invest in a new
technology that will allow them
to expand their business. We define a trigger curve of
cost of investment and
initial demand of the services that define optimal
investment strategy for the
leading firm.
Orientador(es)
LUIZ EDUARDO TEIXEIRA BRANDAO
Banca
LUIZ EDUARDO TEIXEIRA BRANDAO
Banca
MARCELO CABUS KLOTZLE
Banca
KATIA ROCHA
Catalogação
2007-07-18
Apresentação
2007-03-29
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
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Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10154@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10154@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10154
Arquivos do conteúdo
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