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Avançada


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Título: EXTENSÃO DA COMPONENTE CÍCLICA DO MODELO ESTRUTURAL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): KLAUS LEITE PINTO VASCONCELOS

Colaborador(es):  REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
Número do Conteúdo: 9845
Catalogação:  02/05/2007 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9845@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9845@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9845

Resumo:
O Modelo Estrutural, recentemente desenvolvido por Harvey, considera a tradicional idéia de modelar uma série a partir de suas componentes básicas não observadas. Em particular, a componente cíclica, que descreve um movimento senoidal amortecido, pode ser utilizada para explicar um comportamento repetitivo ao longo da série. O uso desta componente é motivado pelo fato de que o seu espectro teórico apresenta um pico de valor finito. O modelo original de Harvey define o ciclo da série a partir de uma única senóide amortecida. Porém, a estimação do espectro de algumas séries reais revelou ser razoável supor que a componente cíclica de tais séries representa uma soma de várias senóides amortecidas em diferentes seqüências. Neste trabalho é proposta uma extensão da componente cíclica para o modelo de Harvey e discute-se, para o modelo estendido, a estrutura ARIMA equivalente. Constrói-se um teste de multiplicadores de Lagrange no domínio da freqüência, com o objetivo de verificar a existência de uma freqüência adicional na estrutura do ciclo. Finalmente, a teoria apresentada na dissertação é aplicada de forma a testar a presença de uma segunda freqüência no ciclo da série de índices pluviométricos de Fortaleza.

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