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Título: ESTIMAÇÃO E PREVISÃO EM MODELOS VAR COM RESTRIÇÕES DE CURTO E LONGO PRAZO: UM ESTUDO MONTE CARLO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): CARLOS ENRIQUE CARRASCO GUTIERREZ

Colaborador(es):  REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
OSMANI TEIXEIRA DE CARVALHO GUILLEN - Coorientador
Número do Conteúdo: 9725
Catalogação:  29/03/2007 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9725@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9725@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9725

Resumo:
Neste trabalho estuda-se, por meio de simulação Monte- Carlo, a importância de duas restrições para a estimação e a previsão do Modelo Vetorial Autoregressivo - VAR, quais sejam: cointegração e características cíclicas comuns, relativas ao longo-prazo e ao curto-prazo, respectivamente. Cabe observar que as restrições cíclicas comuns de curto- prazo consideradas neste trabalho estão na forma fraca (Weak Form - WF), como definido por Hecq, Palma e Urbain (2006). Esta tese tem dois objetivos. O primeiro trata da investigação do desempenho de duas classes de critérios de informação para a seleção dos parâmetros do modelo. O primeiro critério, denotado por IC(p), refere-se ao critério tradicional, enquanto o segundo, denotado por IC (p, s), refere-se ao critério de seleção alternativo como proposto por Vahid e Issler (2002). Quanto aos segundo objetivo, a investigação avalia o desempenho da previsão de três modelos: i) modelo que considera as restrições de cointegração e do tipo WF; ii) modelo que apenas considera as restrições de cointegração e iii) modelo sem restrições. Os resultados indicam que o critério de informação alternativo, IC(p, s), apresenta desempenho superior ao modelo escolhido pelos critérios convencionais IC(p). Em relação ao desempenho da previsão, o modelo que considera as restrições de cointegração e do tipo WF apresenta desempenho predicativo superior.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
CAPÍTULO 6  PDF
CAPÍTULO 7  PDF
CAPÍTULO 8  PDF
CAPÍTUTO 9  PDF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES  PDF
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