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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: OPTIMIZATION OF PORTFOLIO STRUCTURES Autor: MARIA LUIZA DE ANDRADE MAIA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
OSCAR PORTO - ADVISOR
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 9423
Catalogação: 29/12/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9423@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9423@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9423
Resumo:
Título: OPTIMIZATION OF PORTFOLIO STRUCTURES Autor: MARIA LUIZA DE ANDRADE MAIA
ANTONIO MARCOS DUARTE JUNIOR - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 9423
Catalogação: 29/12/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9423@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9423@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9423
Resumo:
The Mean-Variance model for asset allocation, proposed by
Markowitz, use a symmetric risk measure, the standard
deviation of returns. Although, because of the increasing
use of financial instruments with asymmetric payoffs,
asymmetric risk measures, as semivariance and downside
risk, have been required in order to quantify the
investor´s perception of risk as accurately as possible.
So, we compare in this work several methodologies to
structures optimal portfolios containing securities with
asymmetric returns.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
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