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Coleção Digital
Título: PRÉ-PAGAMENTO, DEFAULT E SECURITIZAÇÃO FINANCEIRA: UM MODELO DE EQUILÍBRIO GERAL Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): JOAO PEDRO BUMACHAR RESENDE
Colaborador(es): JUAN PABLO TORRES MARTINEZ - Orientador
Número do Conteúdo: 9338
Catalogação: 27/11/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9338@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9338@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9338
Resumo:
Título: PRÉ-PAGAMENTO, DEFAULT E SECURITIZAÇÃO FINANCEIRA: UM MODELO DE EQUILÍBRIO GERAL Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): JOAO PEDRO BUMACHAR RESENDE
Colaborador(es): JUAN PABLO TORRES MARTINEZ - Orientador
Número do Conteúdo: 9338
Catalogação: 27/11/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9338@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9338@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9338
Resumo:
A securitização desenvolvida no modelo de Steinert e
Torres-Martínez(2005)
é similar em muitos aspectos àquela encontrada no
mercado
de Mortgage-
Backed Securities(MBS). Afinal, uma MBS é um título
cujos
fluxos de caixa
são gerados por contratos de dívida garantidos por um
imóvel. Porém,
MBS estão sujeitas não só a risco de default, mas também
a
risco de pré-
pagamento, já que qualquer um dos contratos de dívida
que
as lastreiam
pode ser sempre pago, parcialmente ou integralmente,
antes
do vencimento
pelo seu valor de face. Nesse trabalho construímos um
modelo de equilíbrio
geral com securitização e risco de default e pré-
pagamento, tratando, assim,
uma economia mais próxima ao mercado de MBS.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO | |
CAPÍTULO 1 | |
CAPÍTULO 2 | |
CAPÍTULO 3 | |
CAPÍTULO 4 | |
CAPÍTULO 5 | |
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES |