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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: VALUATION OF AN OPTION OVER A FUTURE CONTRACT Autor: BERNARDO DE MENDONCA G FERREIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CARLOS PATRICIO SAMANEZ - ADVISOR
Nº do Conteudo: 9323
Catalogação: 22/11/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9323@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9323@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9323
Resumo:
Título: VALUATION OF AN OPTION OVER A FUTURE CONTRACT Autor: BERNARDO DE MENDONCA G FERREIRA
Nº do Conteudo: 9323
Catalogação: 22/11/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9323@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9323@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9323
Resumo:
The object of this work is to develop a model based on
techniques of
simulation and binomial tree to valuate a call option over
a future contract. The
tool will be based on the theory of derivatives and
stochastic processes to simulate
the behavior of the active object. The model Black, Derman
& Toy uses binomial
tree to construct future possibilities of exercise of the
option. This model is
classified of not arbitration because it uses the yeld
curve as initial information to
valuate derivatives of interests. The model of Vasicek is
classified as balance
model because it assumes that the random process of the
tax of interests has one
factor of uncertainty simulated for the Monte method
Carlo. The work developed
is a model of one factor which all the structure the term
of the tax of interests is
explained by the evolution of the tax of interests spot.