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Título: ANÁLISE COMPARATIVA DOS PRINCIPAIS MÉTODOS DE COMBINAÇÃO ESTATÍSTICA DE PREVISÕES APLICADOS AO MERCADO INTERNACIONAL DE PETRÓLEO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): ALVARO EDUARDO DE FARIA JUNIOR

Colaborador(es):  REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
Número do Conteúdo: 9011
Catalogação:  18/09/2006 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9011@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9011@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9011

Resumo:
É princípio fundamental da Análise de Decisão que as previsões subjetivas utilizadas em uma análise devam ser baseadas na síntese de toda evidência disponível. Então, quando parte da evidência do tomador de decisão consiste de diversos modelos de previsão ou opiniões de especialistas, a Teoria da Decisão requer a formulação da combinação destes preditor. Este trabalho considera as metodologias Bayesianas Outperformance e Quase-Bayes, bem como o modelo clássico de Combinação Ótima , aplicação à combinação de previsões de preços médios de petróleo, geradas por especialistas da Petrobrás para diversos mercados internacionais. É apresentada uma descrição teórica das metodologias, seguida de uma análise comparativa entre os desempenhos das previsões individuais e das combinações, e estas entre si.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO  PDF  
CAPÍTULO 1  PDF  
CAPÍTULO 2  PDF  
CAPÍTULO 3  PDF  
CAPÍTULO 4  PDF  
CAPÍTULO 5  PDF  
APÊNDICES  PDF  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  PDF  
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