As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: APREÇAMENTO DE OPÇÕES SOBRE FUTURO DE DEPÓSITOS INTER-FINANCEIROS DE UM DIA Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): LUCIANO MOLTER DE PINHO GROSSO
Colaborador(es): CARLOS PATRICIO SAMANEZ - Orientador
Número do Conteúdo: 8954
Catalogação: 04/09/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8954@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8954@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8954
Resumo:
Título: APREÇAMENTO DE OPÇÕES SOBRE FUTURO DE DEPÓSITOS INTER-FINANCEIROS DE UM DIA Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): LUCIANO MOLTER DE PINHO GROSSO
Colaborador(es): CARLOS PATRICIO SAMANEZ - Orientador
Número do Conteúdo: 8954
Catalogação: 04/09/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8954@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8954@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8954
Resumo:
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma alternativa
para se analisar
e avaliar opções sobre DI Futuro. Para tanto, faremos uso
da teoria clássica sobre
derivativos, e em particular, do modelo sugerido por Black
[2] para a avaliação de
opções sobre futuros de commodities. O contrato em
questão, não possui solução
analítica devido ao comportamento não linear do seu pay-
off. A teoria define que
a equação diferencial que descreve o comportamento do
preço do ativo é função
do ativo objeto. Neste trabalho, algumas simplificações
foram assumidas, face a
não adoção de um modelo estocástico que determine o
comportamento futuro da
taxa livre de risco, neste caso definida como um parâmetro
determinístico do
modelo. É fato de que tal simplificação não invalida os
resultados, pelo contrário,
McConnell e Schwartz [17] mostram que a relação custo
benefício em se adotar
modelos mais sofisticados não compensa frente aos
resultados obtidos quando
praticidade e ganhos são comparados. De posse da equação
diferencial que
governa o comportamento do preço do derivativo, se faz
presente a necessidade de
se usar um procedimento numérico - Método de Diferenças
Finitas Explícito
(MDFE).