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Título: ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO EQUITY PREMIUM PUZZLE NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO SOB DIFERENTES CONTEXTOS ECONÔMICOS
Autor: ROBSON CABRAL DOS SANTOS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  CARLOS PATRICIO SAMANEZ - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 8900
Catalogação:  28/08/2006 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8900@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8900@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8900

Resumo:
O Equity Premium Puzzle tem sido muito estudado no mundo desde 1985, ano da publicação do trabalho de Mehra e Prescott. O intuito desta dissertação foi fazer uma análise e avaliação do Equity Premium Puzzle utilizando diferentes contextos vividos na economia brasileira no período de 1990 até 2005. O modelo utilizado foi o do agente representativo com utilidade separável no tempo desenvolvido por Mehra e Prescott (1985). A fim de realizar comparações de resultados foi utilizado também o modelo revisado por Mehra (2003) e um modelo com utilidade tipo Kreps - Porteus com processo de dotação seguindo a cadeia de Markov.

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CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF
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CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
BIBLIOGRAFIA E APÊNDICES  PDF
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