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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: FINANÇAS COMPORTAMENTAIS E METODOLOGIA BOX E JENKINS: UMA APLICAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO Autor: RODRIGO BASTOS PINTO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CABUS KLOTZLE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 8764
Catalogação: 02/08/2006 Liberação: 02/08/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8764@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8764@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8764
Resumo:
Título: FINANÇAS COMPORTAMENTAIS E METODOLOGIA BOX E JENKINS: UMA APLICAÇÃO NO MERCADO BRASILEIRO Autor: RODRIGO BASTOS PINTO
Nº do Conteudo: 8764
Catalogação: 02/08/2006 Liberação: 02/08/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8764@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8764@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8764
Resumo:
Esta dissertação aborda um tema bastante recente e ainda
controverso,
intitulado Finanças Comportamentais. O estudo se inicia
com a apresentação de
alguns dos conceitos e estudos já realizados nesta área,
onde estão inseridas
algumas críticas à hipótese de mercado eficiente e à idéia
de caminho aleatório.
Estas críticas levam a outros três conceitos, conhecidos
como auto-correlação
entre os retornos, reversão a média e previsibilidade do
retorno de ativos, que são,
na verdade, o interesse central do trabalho. Para explorar
estes três conceitos será
aplicada a metodologia de Box&Jenkins sobre as séries de
retornos diários das 50
ações mais líquidas listadas na BOVESPA, sendo que o
período analisado vai de
01/01/1994 até 31/12/2005. Ao final, conclui-se que
existem evidências de autocorrelação
entre os retornos diários das ações, que existe uma
possível indicação
de que os retornos oscilam em torno de uma média e de que
o modelo de previsão
baseado em resultados passados tem performance, apenas,
razoável.