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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: BEHAVIORAL FINANCE AND BOX AND JENKINS METHODOLOGY: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET Autor: RODRIGO BASTOS PINTO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CABUS KLOTZLE - ADVISOR
Nº do Conteudo: 8764
Catalogação: 02/08/2006 Liberação: 02/08/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8764&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8764&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8764
Resumo:
Título: BEHAVIORAL FINANCE AND BOX AND JENKINS METHODOLOGY: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET Autor: RODRIGO BASTOS PINTO
Nº do Conteudo: 8764
Catalogação: 02/08/2006 Liberação: 02/08/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8764&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8764&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8764
Resumo:
This dissertation approaches a very recent and
controversial issue named
Behavioral Finance. So, this work begins presenting some
of the concepts and
studies carried out in the area, where some criticism of
the efficient market
hypothesis and the random walk idea is made. This
criticism drives to another
three concepts: autocorrelation of asset return, mean
reversion and predictability
of asset return, which, indeed, are the central issues of
this work. To explore these
three concepts the Box&Jenkins model will be applied on
daily return time series
of the most 50 liquid stocks listed in the São Paulo Stock
Exchange (BOVESPA),
between 01/011994 thru 12/31/2005. At the end, the study
concludes that exist
autocorrelation evidences among daily returns, that there
is a possible indication
of mean reversion, and that the forecast model based on
past results has just a
regular performance.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
CHAPTER 5 | |
REFERENCES, ANNEXES AND APPENDICES |