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Coleção Digital
Título: DESSAZONALIZAÇÃO DE SÉRIES DE ÍNDICE DE PREÇOS Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): KELLY CRISTINA FERNANDES MALUF
Colaborador(es): REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
Número do Conteúdo: 8683
Catalogação: 17/07/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8683
Resumo:
Título: DESSAZONALIZAÇÃO DE SÉRIES DE ÍNDICE DE PREÇOS Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): KELLY CRISTINA FERNANDES MALUF
Colaborador(es): REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
Número do Conteúdo: 8683
Catalogação: 17/07/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8683@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8683
Resumo:
Esta tese tem como objetivo a comparação entre
procedimentos para dessazonalização de séries temporais.
As metodologias usadas serão a de Modelos Estruturais
Clássicos e Bayesianos e a metodologia padrão de
dessazonalização X11 ARIMA. Os dados utilizados são as 35
séries reais de índice de preços ao consumidor - IPC para
a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fornecidas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa - IBGE, no
período de janeiro de 1991 até dezembro de 1997. Os
pacotes computacionais utilizados no decorrer do trabalho
são FORECAST PRO (X11 ARIMA0, STAMP (Estruturais
Clássicos) e BATS (Estruturais Bayesianos). Além disso,
foram também utilizadas séries simuladas com sazonalidade,
para melhor analisar os resultados desejados.
| Descrição | Arquivo |
| CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS |
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| CAPÍTULO 1 |
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| CAPÍTULO 2 |
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| CAPÍTULO 3 |
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| CAPÍTULO 4 |
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| CAPÍTULO 5 |
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| CAPÍTULO 6 |
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| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E ANEXOS |
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