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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: A VOLATILIDADE REALIZADA COMO UMA METODOLOGIA PARA MODELAGEM E PREVISÃO DA VARIÂNCIA DOS RETORNOS DE ATIVOS FINANCEIROS Autor: MARCELO RAMOS COSTA CARVALHO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
MARCELO CUNHA MEDEIROS - ORIENTADOR
LEONARDO ROCHA SOUZA - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 8669
Catalogação: 12/07/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8669&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8669
Resumo:
Título: A VOLATILIDADE REALIZADA COMO UMA METODOLOGIA PARA MODELAGEM E PREVISÃO DA VARIÂNCIA DOS RETORNOS DE ATIVOS FINANCEIROS Autor: MARCELO RAMOS COSTA CARVALHO
LEONARDO ROCHA SOUZA - COORIENTADOR
Nº do Conteudo: 8669
Catalogação: 12/07/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8669&idi=1
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8669
Resumo:
O objetivo central deste trabalho será comparar,
empiricamente, a eficácia de
diferentes métodos na modelagem e previsão da volatilidade
diária do retorno de ativos
financeiros transacionados no mercado de capitais
brasileiro. Para tanto, este trabalho se
divide em cinco seções. A seção 2 apresenta as metodologias
usualmente aplicadas na
modelação e previsão da volatilidade de séries de retornos
financeiros e introduz o conceito de
volatilidade realizada. A seção 3 aborda o conceito de
volatilidade realizada de maneira
empírica, apresentando alguns resultados referentes à
realidade do mercado de capitais
brasileiro. Na seção 4, comparamos os resultados obtidos
para as variadas metodologias aqui
abordadas quando implementadas com o objetivo de modelar e
prever as volatilidades de
cinco séries de retornos de ativos financeiros brasileiros.
A seção 5 conclui.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
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