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Título: MODELOS BAYESIANOS PARA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIADAS COM SAZONALIDADE MULTIPLICATIVA COMPARTILHADA E ALGUMAS APLICAÇÕES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): REGINA SADOWNIK

Colaborador(es):  EMANUEL PIMENTEL BARBOSA - Orientador
REINALDO CASTRO SOUZA - Coorientador
Número do Conteúdo: 8612
Catalogação:  03/07/2006 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8612@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8612@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8612

Resumo:
Esta tese concentra-se essencialmente em modelos para análise e previsão de séries temporais vetoriais onde o comportamento sazonal é o foco principal, e no procedimento Bayesiano correspondente de estimação seqüencial. A estrutura básica do modelo multivariado proposto, não- linear, de crescimento sazonal multiplicativo para séries temporais, consiste de uma componente de tendência localmente linear para cada série individual e uma única componente sazonal, multiplicativa, compartilhada por todas as séries marginais. O procedimento de estimação seqüencial baseia-se em aproximações analíticas que viabilizam uma análise conjugada, representando uma extensão não-linear do algoritmo apresentado em Barbosa and Harrison (1992) para modelos lineares dinâmicos multivariados. Detalhes do modelo proposto e sua implementação são apresentados, assim como exemplos da aplicação do método, com dados simulados e reais. Para os dados reais, escolheu-se os valores do consumo de energia elétrica no Brasil, cuja metodologia de previsão adotada pelas empresas de energia também faz parte deste trabalho.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF  
CAPÍTULO 1  PDF  
CAPÍTULO 2  PDF  
CAPÍTULO 3  PDF  
CAPÍTULO 4  PDF  
CAPÍTULO 5  PDF  
CAPÍTULO 6  PDF  
APÊNDICES  PDF  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  PDF  
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