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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: BAYESIAN DYNAMIC MODELLING THE CICLICAL COMPONENT IN STRUCTURAL MODEL FORMULATION Autor: GUTEMBERG HESPANHA BRASIL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
REINALDO CASTRO SOUZA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 8611
Catalogação: 03/07/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8611@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8611@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8611
Resumo:
Título: BAYESIAN DYNAMIC MODELLING THE CICLICAL COMPONENT IN STRUCTURAL MODEL FORMULATION Autor: GUTEMBERG HESPANHA BRASIL
Nº do Conteudo: 8611
Catalogação: 03/07/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8611@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8611@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8611
Resumo:
The structural models for time series, so much in use
today make use of the well know idea of decomposing a time
series into its unobserved components of trend, seasonal,
cycle and noise. The cyclical component in particular,
which uses a damped sine wave to describe its moviment,
has a clear solution available already in computer
packages on the Classica framework of Harvey (1985). In
this thesis we present a Bayesian solution to the cyclical
component modelled by the same damped sine wave. The
frequency and the damping factor, regarded as
hyperparameters on the Classical solution are now
incorporated to the system state vector and estimated by a
sequential procedure. Finally, the non-linear nature of
model is elegantly dealt with by the Bayesian Dynamic
Models of West and Harrison (1986).
| Descrição | Arquivo |
| COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT, SUMMARY AND LISTS |
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| CHAPTER 1 |
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| CHAPTER 2 |
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| CHAPTER 3 |
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| CHAPTER 4 |
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| CHAPTER 5 |
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| CHAPTER 6 |
PDF
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| CHAPTER 7 |
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| CHAPTER 8 |
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| APPENDICES |
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| REFERENCES |
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