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Coleção Digital

Avançada


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Título: BAYESIAN DYNAMIC MODELLING THE CICLICAL COMPONENT IN STRUCTURAL MODEL FORMULATION
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): GUTEMBERG HESPANHA BRASIL

Colaborador(es):  REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
Número do Conteúdo: 8611
Catalogação:  03/07/2006 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL

Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8611@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8611@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8611

Resumo:
The structural models for time series, so much in use today make use of the well know idea of decomposing a time series into its unobserved components of trend, seasonal, cycle and noise. The cyclical component in particular, which uses a damped sine wave to describe its moviment, has a clear solution available already in computer packages on the Classica framework of Harvey (1985). In this thesis we present a Bayesian solution to the cyclical component modelled by the same damped sine wave. The frequency and the damping factor, regarded as hyperparameters on the Classical solution are now incorporated to the system state vector and estimated by a sequential procedure. Finally, the non-linear nature of model is elegantly dealt with by the Bayesian Dynamic Models of West and Harrison (1986).

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