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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELAGEM DINÂMICA BAYESIANA DA COMPONENTE CÍCLICA NA FORMULAÇÃO ESTRUTURAL DE SÉRIES TEMPORAIS Autor: GUTEMBERG HESPANHA BRASIL
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
REINALDO CASTRO SOUZA - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 8611
Catalogação: 03/07/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8611&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8611&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8611
Resumo:
Título: MODELAGEM DINÂMICA BAYESIANA DA COMPONENTE CÍCLICA NA FORMULAÇÃO ESTRUTURAL DE SÉRIES TEMPORAIS Autor: GUTEMBERG HESPANHA BRASIL
Nº do Conteudo: 8611
Catalogação: 03/07/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8611&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8611&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8611
Resumo:
Modelos estruturais para séries temporais vêm sendo
bastante utilizados ultimamente e, adotam, basicamente,
a
mesma idéia da decomposição clássica de uma série
temporal
em seus componentes não-observáveis: tendência,
sazonalidade, cíclica e irregular; para a componente
cíclica, em particular, que é modelada por uma senóide a
amortecida, existem apenas soluções no contexto da
Estatística Clássica Harvey (1985). Neste trabalho
discutimos extensivamente a solução Bayesiana para o
modelo, tornando completamente estocástico a componente
ciclo e obtendo um algoritmo para a estimação seqüencial
dos parâmetros. A natureza não linear do problema é
tratada pelos Modelos Dinâmicos Bayesianos; West e
Harrison (1986).
| Descrição | Arquivo |
| CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS |
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| CAPÍTULO 1 |
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| CAPÍTULO 2 |
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| CAPÍTULO 3 |
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| CAPÍTULO 4 |
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| CAPÍTULO 5 |
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| CAPÍTULO 6 |
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| CAPÍTULO 7 |
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| CAPÍTULO 8 |
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| APÊNDICES |
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| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS |
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