XINFORMAÇÕES SOBRE DIREITOS AUTORAIS
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
As obras disponibilizadas nesta Biblioteca Digital foram publicadas sob expressa autorização dos respectivos autores, em conformidade com a Lei 9610/98.
A consulta aos textos, permitida por seus respectivos autores, é livre, bem como a impressão de trechos ou de um exemplar completo exclusivamente para uso próprio. Não são permitidas a impressão e a reprodução de obras completas com qualquer outra finalidade que não o uso próprio de quem imprime.
A reprodução de pequenos trechos, na forma de citações em trabalhos de terceiros que não o próprio autor do texto consultado,é permitida, na medida justificada para a compreeensão da citação e mediante a informação, junto à citação, do nome do autor do texto original, bem como da fonte da pesquisa.
A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
Coleção Digital
Título: BAYESIAN MODEL FOR EXTREME VALUES Autor: MARIA JOSE SCHUWARTZ FERREIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
REINALDO CASTRO SOUZA - ADVISOR
GUTEMBERG HESPANHA BRASIL - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 8356
Catalogação: 22/05/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8356@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8356@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8356
Resumo:
Título: BAYESIAN MODEL FOR EXTREME VALUES Autor: MARIA JOSE SCHUWARTZ FERREIRA
GUTEMBERG HESPANHA BRASIL - CO-ADVISOR
Nº do Conteudo: 8356
Catalogação: 22/05/2006 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8356@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8356@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8356
Resumo:
The classical approaches for extreme values studies make
use the so called Extreme Values Distribution. An
alternative approach, known as P.O.T. (Peaks Over
Threshold) developed by hydrologists considers only
excedances over a given threshold value. All the existing
approaches are in a sense, based on constrained
hupothesis. In this thesis we developed forecasting models
for extreme values that are dynamic linear model as the
underlying formulation, and the Bayesian inference.
Although the process observation follows an extreme values
distribution and, therefore not a member of the
exponential family, we were able to formulate explicitly
the model with no use of numerical approximations
throughout, Concerning the parameter priors, we use in the
model formulation the Jeffery`s non informative prior.
| Descrição | Arquivo |
| COMPLETE |
PDF 
|
