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Título: APERFEIÇOAMENTO DO TESTE MULTIPLICADOR DE LAGRANGE APLICADO A MODELOS ESTRUTURAIS DE SÉRIES TEMPORAIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): ANTONIO FERNANDO PEGO E SILVA

Colaborador(es):  REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
Número do Conteúdo: 8326
Catalogação:  17/05/2006 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8326@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8326@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8326

Resumo:
O presente trabalho trata da melhoria da estatí­stica-teste Multiplicador de Lagrange com distribuição qui-quadrado até ordem n (-1) , baseando-se na expansão de Harris (1985) e na melhoria obtida para os testes Escore, fornecida por Cordeiro e Ferrari (1991 e 1994), Apresentamos uma abordagem totalmente ambientada aos modelos estruturais de séries temporais, utilizando-se tais testes na detecção de ciclos. O trabalho apresenta também uma série de simulações comparando as performances destes testes aperfeiçoados com os tradicionalmente utilizados.

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