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Coleção Digital

Avançada


Formato DC|



Título: BOOTSTRAP IN TIME SERIES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): ANSELMO CHAVES NETO

Colaborador(es):  REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
Número do Conteúdo: 8324
Catalogação:  17/05/2006 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL

Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8324@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8324@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8324

Resumo:
The bootstrap of B. Efron, what should not be imagined without fast andcheaper computation, can solve several problems free from assumption that the data conform to a bell-shaped curve. This work has the aim to present this computer-intensive technics in the context of Time Series - Box and Jenkins´s Methodology. As we know this methodology own some asymptotic results. Then in the identification stage of the structure of the model it may present some troubles on regions of the parametric space, as we show later on the bootstrap is proposed as an aption and a comparative simulation study is pointed out. We build up the bootstrap distribution of the sample autocorrelation and sample partial autocorrelation, and yet a bootstrap distribution to the non-linear LS estimator of the coefficients to the ARMA (p,q) model. As a consequence we get the non- parametric measure of the accuracy of the estimates. The study of simulation wich takes into account the non-linear LS estimato to the coefficients, actually focalize the borden of the stationarity and invertibility region.

Descrição Arquivo
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT AND SUMMARY  PDF  
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CHAPTER 2  PDF  
CHAPTER 3  PDF  
CHAPTER 4  PDF  
CHAPTER 5  PDF  
APPENDICES  PDF  
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