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Avançada


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Título: UMA ANÁLISE SOBRE O MODELO BINOMIAL DE PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES
Autor: JOAO CORREA GUIMARAES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  MARIA DE NAZARETH MACIEL - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 8314
Catalogação:  15/05/2006 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8314@1
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8314

Resumo:
O bjetivo deste trabalho será investigar a eficiência um modelo alternativo ao modelo de precificação de Black & Scholes: o modelo binomial. Tal modelo, como será visto, não faz assunções acerca da distribuição estatísticas do comportamento dos preços do ativo objeto, levando assim a resultados que independem da realidade destas hipóteses. O trabalho está assim organizado: os dois capítulos seguintes à esta introdução dedicam-se a explicação dos dois modelos; o quarto capítulo cita como é o contrato de opções de compra da Telemar negociado diariamente na Bolsa de Valores de São Paulo; o quinto capítulo explora, hipoteticamente, os padrões da diferença nos preços obtidos através dos dois modelos em função do número de passos do modelo binomial; finalmente, o sexto capítulo explora a eficiência dos dois modelos para opções de compra da Telemar, escolhidas por terem a maior liquidez entre os contratos de opções negociados na Bovespa. Obviamente, o sétimo capítulo traz a conclusão do trabalho.

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