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Coleção Digital
Título: UMA ABORDAGEM DA TEORIA DE OPÇÕES REAIS EM TEMPO DISCRETO Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): LUCIANA CRUZ ALVES DE CARVALHO
Colaborador(es): MARCELO CABUS KLOTZLE - Orientador
LUIZ EDUARDO TEIXEIRA BRANDAO - Coorientador
Número do Conteúdo: 7829
Catalogação: 23/02/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7829@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7829@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7829
Resumo:
Título: UMA ABORDAGEM DA TEORIA DE OPÇÕES REAIS EM TEMPO DISCRETO Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO Autor(es): LUCIANA CRUZ ALVES DE CARVALHO
Colaborador(es): MARCELO CABUS KLOTZLE - Orientador
LUIZ EDUARDO TEIXEIRA BRANDAO - Coorientador
Número do Conteúdo: 7829
Catalogação: 23/02/2006 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TESE
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7829@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7829@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7829
Resumo:
Os métodos tradicionais de avaliação de projetos vem sendo
questionados
por não considerarem possíveis incertezas associadas ao
investimento. Neste
contexto, a Teoria das Opções Reais busca aplicar o
conceito de opções a ativos
reais, com a finalidade de agregar o valor da
flexibilidade gerencial aos métodos
tradicionais de avaliação de investimentos. A avaliação
por Opções Reais é
considerada complexa devido à difícil modelagem de
incertezas e das
flexibilidades, além da necessidade de se ter mercados
completos. Este estudo
busca incorporar a flexibilidade gerencial à avaliação de
projetos através do uso
de Árvores Binomiais de Decisão, com probabilidades
neutras ao risco, para a
avaliação por Opções Reais em Tempo Discreto. Utilizamos
programação
dinâmica para a aplicação desta metodologia, a qual é
computacionalmente
intensa, porém de solução simples e intuitiva. A aplicação
prática foi realizada
através da valoração da opção de expandir e da opção de
abandonar enfrentada
por uma empresa de Tecnologia.
Descrição | Arquivo |
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS |
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CAPÍTULO 1 |
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CAPÍTULO 2 |
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CAPÍTULO 3 |
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CAPÍTULO 4 |
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CAPÍTULO 5 |
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BIBLIOGRAFIA |
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