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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: FUNDAMENTAL ASSET PRICING VIA ESSCHER TRANSFORM Autor: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
SERGIO BERNARDO VOLCHAN - ADVISOR
Nº do Conteudo: 7618
Catalogação: 27/12/2005 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7618
Resumo:
Título: FUNDAMENTAL ASSET PRICING VIA ESSCHER TRANSFORM Autor: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Nº do Conteudo: 7618
Catalogação: 27/12/2005 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7618
Resumo:
This dissertation is concerned with the Fundamental Asset
Pricing Theorem
for discrete-time models which asserts that, under
suitable hypothesis,
absence of arbitrage opportunities is equivalent to the
existence of an
equivalent martingale measure. We first discuss the case
of finite sample
spaces and then the general case, by the use of the
Esscher Transform
technique.
Descrição | Arquivo |
COVER, ACKNOWLEDGEMENTS, RESUMO, ABSTRACT AND SUMMARY | |
CHAPTER 1 | |
CHAPTER 2 | |
CHAPTER 3 | |
CHAPTER 4 | |
REFERENCES AND APPENDICES |