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Título: MODELOS COM MÚLTIPLOS REGIMES PARA SÉRIES TEMPORAIS: LIMIARES, TRANSIÇÕES SUAVES E REDES NEURAIS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): MARCELO CUNHA MEDEIROS

Colaborador(es):  ALVARO DE LIMA VEIGA FILHO - Orientador
Número do Conteúdo: 7549
Catalogação:  30/11/2005 Idioma(s):  INGLÊS - GRA-BRETANHA

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7549@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7549@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7549

Resumo:
O objetivo desta tese é apresentar modelos mais flexíveis com troca de regimes, combinando as idéias provenientes dos modelos com limiar, com transição suave e redes neurais. Os modelos aqui discutidos possuem múltiplos regimes e a transição entre eles é controlada por uma combinação linear de variáveis conhecidas. Um procedimento de modelagem, baseada no trabalho de Teräsvirta e Lin (1993), Eiterheim e Teräsvirta (1996), e Rech, Teräsvirta e Tschernig (1999), consistindo das etapas de especificação, estimação e avaliação, foi desenvolvido, desta forma possibilitando ao analista de séries temporais escolher entre diferentes alternativas durante o processo de modelagem.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF
CAPÍTULO 1  PDF
CAPÍTULO 2  PDF
CAPÍTULO 3  PDF
CAPÍTULO 4  PDF
CAPÍTULO 5  PDF
CAPÍTULO 6 E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  PDF
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