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Avançada


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Título: UM MODELO NEURAL PARA PREVISÃO DE INSOLVÊNCIA NO SISTEMA FINANCEIRO
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): GUSTAVO ADOLFO SORENSEN CABRERA

Colaborador(es):  CARLOS EDUARDO PEDREIRA - Orientador
Número do Conteúdo: 7493
Catalogação:  17/11/2005 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7493@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7493@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7493

Resumo:
Esta dissertação investiga a utilização de Redes Neurais, especificamente o modelo conhecido como Mapa Auto- Organizável de Kohonen, na previsão de insolvência no sistema finaneiro. Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados inicialmente indicadores financeiros trimestrais de 32 Bancos e 53 Financeiras do Paraguai no período compreendido entre dezembro de 1996 e dezembro de 1997. Como parâmetro de comparação foram utilizados os resultados fornecidos pelo sistema de qualificação denominado CAULA, empregado pela Superintendência de Bancos do Banco Central do Paraguai.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT E SUMÁRIO  PDF  
CAPÍTULO 1 E CAPÍTULO 2  PDF  
CAPÍTULO 3  PDF  
CAPÍTULO 4  PDF  
CAPÍTULO 5, REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E APÊNDICES  PDF  
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