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Coleção Digital

Avançada


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Título: PORTFOLIO SELECTION USING NON PARAMETRIC TECHNIQUES
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): ANDRE MACHADO CALDEIRA

Colaborador(es):  REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
Número do Conteúdo: 6988
Catalogação:  01/09/2005 Idioma(s):  PORTUGUESE - BRAZIL

Tipo:  TEXT Subtipo:  THESIS
Natureza:  SCHOLARLY PUBLICATION
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6988@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6988@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6988

Resumo:
In the 50 s, Henrry Markowitz created a model that maximizes the mean to standard deviation ratio [Markowitz, 1952]. This model is largely use in the financial market. However, it assumes that portfolio s equities returns are normally distributed, and this not always happens, therefore limiting its use. This work proposes a more robust model in risk measure that can be used without any distribution constraint, however it reduces to Markowitz model if the assets returns are normal distributed. To make it possible, the index maximized by Markowitz will be written as a function of the mean and the entropy. The portfolio selection is that one witch has the largest proposed index in the selected sample.

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