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Coleção Digital

Avançada


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Título: SELEÇÃO DE CARTEIRAS UTILIZANDO TÉCNICAS NÃO PARAMÉTRICAS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Autor(es): ANDRE MACHADO CALDEIRA

Colaborador(es):  REINALDO CASTRO SOUZA - Orientador
Número do Conteúdo: 6988
Catalogação:  01/09/2005 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL

Tipo:  TEXTO Subtipo:  TESE
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6988@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6988@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6988

Resumo:
Nos anos 50, Henrry Markowitz criou um modelo que maximiza a razão entre a média e o desvio padrão [Markowitz, 1952 & 1959]. Esse modelo é muito utilizado até os dias de hoje. Porém ele supõe que os retornos dos ativos do portifólio sejam normalmente distribuídos, e isso não é tão comum, logo seu uso é limitado. Esse trabalho propõe um modelo mais robusto em termos de risco, que possa ser utilizado sem restrições de distribuições, não necessitando do conhecimento a priori das distribuições e que seja uma aproximação do modelo de Markowitz, caso os retornos dos ativos sejam normalmente distribuídos. Para possibilitar isso, o índice maximizado pelo modelo de Markowitz é escrito como uma função da média e da entropia. A seleção do portifólio é dada pelo portifólio que obtiver o maior índice proposto dentro da amostra selecionada.

Descrição Arquivo
CAPA, AGRADECIMENTOS, RESUMO, ABSTRACT, SUMÁRIO E LISTAS  PDF  
CAPÍTULO 1  PDF  
CAPÍTULO 2  PDF  
CAPÍTULO 3  PDF  
CAPÍTULO 4  PDF  
CAPÍTULO 5  PDF  
CAPÍTULO 6  PDF  
BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  PDF  
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