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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: HYBRID REAL OPTIONS WITH PETROLEUM APPLICATIONS Autor: MARCO ANTONIO GUIMARAES DIAS
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
JOSE PAULO TEIXEIRA - ADVISOR
Nº do Conteudo: 6645
Catalogação: 27/06/2005 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6645@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6645@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6645
Resumo:
Título: HYBRID REAL OPTIONS WITH PETROLEUM APPLICATIONS Autor: MARCO ANTONIO GUIMARAES DIAS
Nº do Conteudo: 6645
Catalogação: 27/06/2005 Idioma(s): PORTUGUESE - BRAZIL
Tipo: TEXT Subtipo: THESIS
Natureza: SCHOLARLY PUBLICATION
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6645@1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=6645@2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.6645
Resumo:
This methodological and normative thesis extends the modern
economic
valuation theory of projects under uncertainty, known as
real options theory, from
the point of view of an oil company that optimizes the
allocation of investment
and resources. The real options theory is combined with
other theories - so the
name hybrid real options - in order to perform a more
comprehensive and
realistic analysis of complex problems that arises from
petroleum industry. The
two main combinations analyzed here are: (a) the
combination of real options
theory with game theory - real options games - to consider
endogenously the
strategic behavior of other firms, especially in the
optimal stopping game with
positive externalities known as war of attrition, as well
as the possibility to change
this game by a cooperative bargain game; and (b) the
combination of real options
theory with methods from probability theory and Bayesian
statistical decision -
Bayesian real options - generating a new way to model
technical uncertainty of a
project in dynamic real options models. These two
combinations are re-combined
in order to obtain an adequate solution that captures the
value of information
differences in non-cooperative and cooperative games.
Important variables like
exploratory chance factor, volume, and quality of a
petroleum reserve, are
modeled with the development of a new theory on revelation
distribution and
measures of learning. In a more concise way, are analyzed
other hybrid real
options, highlighting the combination of real options
theory with the evolutionary
computation theory - evolutionary real options - with great
potential in complex
applications of optimization under uncertainty. This method
is exemplified with
an application using the genetic algorithms to evolve the
decision rule for optimal
exercise of a real option.