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A violação de direitos autorais é passível de sanções civis e penais.
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Coleção Digital
Título: MODELOS SCORE-DRIVEN NÃO-GAUSSIANOS PARA SÉRIES TEMPORAIS COM COMBINAÇÃO NÃO LINEAR DAS COMPONENTES DE TENDÊNCIA E SAZONALIDADE Autor: MATHEUS CARNEIRO NOGUEIRA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):
CRISTIANO AUGUSTO COELHO FERNANDES - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 66255
Catalogação: 19/03/2024 Liberação: 19/03/2024 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=66255&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=66255&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.66255
Resumo:
Título: MODELOS SCORE-DRIVEN NÃO-GAUSSIANOS PARA SÉRIES TEMPORAIS COM COMBINAÇÃO NÃO LINEAR DAS COMPONENTES DE TENDÊNCIA E SAZONALIDADE Autor: MATHEUS CARNEIRO NOGUEIRA
Nº do Conteudo: 66255
Catalogação: 19/03/2024 Liberação: 19/03/2024 Idioma(s): PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo: TEXTO Subtipo: TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza: PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota: Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=66255&idi=1
Referência [en]: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=66255&idi=2
Referência DOI: https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.66255
Resumo:
Uma técnica comum em modelagem de séries temporais é a decomposição
da série de interesse em componentes de tendência e sazonalidade. Dentro da
classe de modelos Score-Driven, essa decomposição é usualmente realizada de
forma aditiva, de tal modo que a série temporal de interesse é expressa como a
componente de tendência somada à componente de sazonalidade. Entretanto,
não é raro que, mesmo contabilizando a componente sazonal, os resíduos do
modelo implementado ainda indiquem dependência sazonal não capturada pelo
modelo. Dito isso, o principal objetivo desse projeto é estudar se diferentes
combinações não lineares dessas componentes são capazes de gerar modelos
score-driven adequados e bem especificados para séries temporais.
| Descrição | Arquivo |
| NA ÍNTEGRA |
